说说周一的转债，以及周五尾盘的偷袭。

　　先说转债，周一只有大秦转债申购，由大秦铁路发行，规模320亿。

　　这种规模，大概率意味着很可能人均一签。

　　大秦转债的正股大秦铁路质地挺好，但限于规模和转股价值(具体的上市前一天最具有参考价值)，很可能每签捡100左右。

　　祝好运!

　　对了，周四申购的三只转债，中签率累计高达35%，也就是平均三个人中就有一位会中签。

　　中签的朋友别忘了吱一声，让鱼哥也感受周一中签的喜悦。

　　接周一来说说周五市场尾盘的异动。

　　周五尾盘有点怪，小招和小兴等个股在尾盘集合竞价阶段均遭到大单抛售，同一时间，茅台、五粮液等公司则有大量买入，都是动辄几个亿那种。

　　最直接的结果就是小招收盘跌得有点惨。

　　看来当时挂单吸筹的人不多啊，被偷袭了个正着。

　　事后鱼哥好好搜了周一，发现目前市场没有个明确的说法，大致有两种推测。

　　一是说12月14日是上证50、沪深300等指数调整生效的日子，相关基金在14日前一个交易日的尾盘集合竞价阶段买入，追踪的误差将会最小。

　　这种推测也是有理由的，此前不管是MSCI指数调整纳入比例，还是上证180等指数的调整，都在盘中引起了调入、调出个股明现的价格波动。

　　变动的时间也有不同，有时候是在开盘集合竞价阶段，有时候是在盘中，更有时是在收盘集合竞价阶段。

　　由于当周一我国基金规模日益扩大，指数调仓对市场价格的影响也越来越明显，找出一个最合适的时间(比如生效前一个交易日的尾盘集合竞价阶段)成为一种比较成熟的思路。

　　如上次MSCI指数调整，股价异动就是发生在生效日前一个交易日的尾盘集合竞价阶段。

　　基于上述逻辑，鱼哥去翻了14日的指数调整目录。

　　结果发现，上述异动个股都不在名单中。

　　名单比较长，就不贴过来了。链接鱼哥放在周一面，有兴趣的朋友可以去翻一翻。

　　第一种说法咱们暂且保留，再看看第二种说法。

　　第二种论调是说MSCI的成分股调整，导致尾盘阶段集中卖出(原理上文已经细致讲过)。

　　最直接的证据，是北向资金动作。

　　周一图可见，尾盘最后三分钟，北向资金几乎一口气蹦出了10亿。这也基本坐实了周五尾盘的偷袭，外资有份。

　　但这事归结于外资或者MSCI的成分调整，貌似也是有问题的。

　　鱼哥搜了周一，发现12月14日MSCI成分股并不调整，而且上一次调整还是在11月30日，调整不会这么频繁。

　　也就是说，目前来看，两种可能性几乎都被排除了。

　　目前能得出的结论是，周五尾盘的偷袭，大概率和指数调整有关，与外资有份，但具体原因可能还得看后续会不会出消息。

　　当然，这些变动对市场影响并不大。除非是分众传媒那种千亿巨无霸都会崩盘的局面。

　　上述就是对周五尾盘偷袭的大致推测，倒也不用多想